Reglamento del servicio de gestión de riesgos. Reglamento sobre gestión de riesgos en CB "Investment Union" (LLC). Requisitos para la supervisión y el control

reglamento sobre

GESTIÓN DE RIESGOS

En CB "UNIÓN DE INVERSIONES" (LLC)

El riesgo de mercado incluye riesgos bursátiles, cambiarios y de tasa de interés.

riesgo bursátil- el riesgo de pérdidas debido a cambios desfavorables en los precios de mercado de los activos bursátiles (valores, incluidos los que garantizan el derecho a participar en la gestión) de la cartera de negociación y los instrumentos financieros derivados bajo la influencia de factores relacionados tanto con el emisor de los activos bursátiles como con los derivados instrumentos financieros, y las fluctuaciones generales de los precios de mercado de los instrumentos financieros.

Riesgo de cambio- el riesgo de pérdidas para el Banco debido a desfavorables
cambios en los tipos de cambio de divisas en posiciones abiertas por el Banco en divisas al realizar transacciones mediante el establecimiento de tipos de cambio de compra y venta de divisas para los clientes del Banco y la aceptación de posiciones abiertas en divisas individuales.

Riesgo de interés- riesgo de cambio adverso condición financiera el Banco debido a cambios en las tasas de interés que afectan tanto los resultados del Banco como el valor de sus activos, pasivos e instrumentos fuera de balance.

4.1.4. Riesgo de liquidez- el riesgo de pérdidas debido a la incapacidad del Banco para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma. El riesgo de liquidez puede surgir como resultado de un desequilibrio en los activos financieros y pasivos financieros del Banco (incluso como resultado del cumplimiento intempestivo de las obligaciones financieras por parte de una o más de las contrapartes del Banco) y/o una necesidad imprevista de la inmediata y cumplimiento por única vez por parte del Banco de sus obligaciones financieras.

4.2. Riesgos no financieros- riesgos bancarios, cuya ocurrencia no está asociada con la realización de ninguna operación (transacciones) y/o la prestación de servicios bancarios (productos). Éstos incluyen:

4.2.1. Riesgo operacional- el riesgo de que el Banco incurra en pérdidas como resultado de
incumplimiento de la naturaleza y el alcance de las actividades del Banco y / o los requisitos de la legislación de la Federación Rusa, procedimientos internos y procedimientos para realizar operaciones bancarias y otras transacciones, su violación por parte de los empleados del Banco y / u otras personas (debido incompetencia, acciones o inacciones involuntarias o deliberadas), desproporción (insuficiencia) funcionalidad(características) de los sistemas de información, tecnológicos y otros aceptados por el Banco y/o sus fallas (interrupción del funcionamiento), así como como resultado del impacto de eventos externos.

4.2.2. Riesgo legal- el riesgo de que el Banco incurra en pérdidas debido a:

· incumplimiento por parte del Banco de los requisitos de los actos jurídicos reglamentarios y acuerdos celebrados;

errores legales cometidos en el curso de sus actividades (asesoramiento legal incorrecto o redacción incorrecta de documentos, incluso al considerar cuestiones contenciosas en el poder judicial);

· imperfecciones del sistema legal (inconsistencia de la legislación, falta de normas legales para regular ciertas cuestiones que surgen en el curso de las actividades del Banco);

4.3. La clasificación de tipos significativos de riesgos bancarios típicos que se da en esta sección no es exhaustiva y puede ampliarse si aparecen nuevos factores de aparición de riesgos bancarios significativos en las actividades del Banco.

5. Principios y lugar del Reglamento sobre gestión del riesgo financiero

en el sistema de gestión del Banco

5.1. El Reglamento de Gestión de Riesgos, junto con otros documentos bancarios internos que determinan la política del Banco en el mercado de servicios (productos) bancarios, es una de las principales herramientas para implementar la estrategia de desarrollo del Banco.

5.2. El Reglamento de Gestión de Riesgos es el principal documento interno local que describe el sistema de gestión de riesgos del Banco. Los principales elementos de este sistema se presentan en documentos bancarios internos que describen riesgos bancarios específicos.

5.3. Este Reglamento es el elemento central del sistema, que determina la ideología y los procedimientos para la gestión de los riesgos bancarios.

5.4. Principios de la gestión de riesgos.

5.4.1. Fijación de todos los procedimientos para la prestación de servicios bancarios (productos), el procedimiento para la realización de operaciones en los documentos organizativos y normativos intrabancarios, organizativos y administrativos y funcionales y tecnológicos.

5.4.2. Uso de procedimientos de gestión de riesgos bancarios no estándar
en situaciones de crisis.

5.4.3. Uso adecuado de las pruebas de estrés.

5.4.4. Inadmisibilidad de cometer operaciones bancarias y otras acciones que conlleven cambios significativos en el nivel de riesgos asumidos por el Banco y/o la aparición de nuevos riesgos que no fueron previamente investigados y desclasificados.

5.4.5. Minimizar el impacto de los riesgos de un negocio (línea de negocio)
Banco en el negocio del Banco en su conjunto.

5.4.6. La inadmisibilidad de utilizar los servicios (productos) y operaciones bancarias como herramienta para legalizar los productos del delito y la financiación del terrorismo.

5.4.7. Precaución y razonable conservadurismo en la realización de operaciones bancarias, prestación de servicios (productos) a los Clientes.

5.4.8. La imposibilidad de tomar una decisión positiva sobre la realización de una operación bancaria, la prestación de servicios (productos) a los Clientes sin observar los procedimientos adecuados previstos por los documentos bancarios internos.

5.4.9. El estado y tamaño de los riesgos por tipo de negocio no debería ser significativamente
cambio en el tiempo.

5.4.10. El nivel de riesgo de un área de actividad del Banco no debe diferir significativamente del nivel de riesgo de otras áreas de actividad y del Banco en su conjunto.

5.4.11. Seguimiento del estado de los riesgos asumidos por el Banco con la periodicidad adecuada.

5.4.12. Continuidad en el uso de procedimientos y mecanismos para la gestión de riesgos bancarios.

5.4.13. Apertura y comprensibilidad del sistema de gestión de riesgos bancarios para el público.

5.4.14. La constancia de los procedimientos y mecanismos utilizados para gestionar los riesgos bancarios a lo largo del tiempo.

5.4.15. Diferenciación de condiciones para la realización de transacciones, prestación de servicios (productos) según el tipo de negocio, las condiciones del mercado bancario, el monto del riesgo asumido y el nivel de relación con los Clientes y/o socios del Banco.

5.4.16. Limitar la realización de operaciones (transacciones) y la autoridad para tomar ciertas decisiones.

5.4.17. Centralización de la gestión de determinados riesgo bancario.

5.4.18. Mejorar los procedimientos y mecanismos de gestión de riesgos bancarios.

5.4.19. El estado y tamaño del riesgo de una determinada línea de negocios no debe diferir significativamente del estado y tamaño del riesgo del Banco en su conjunto.

5.4.20. Transmisión inmediata de información sobre cambios en pasivos y activos, el estado y la cantidad de riesgos relevantes, sobre todas las transacciones y situaciones no estándar.

5.4.21. La ausencia de contradicciones insalvables entre el estado y tamaño de un riesgo determinado y la rentabilidad de la operación correspondiente.

5.4.22. Cumplimiento incondicional de las leyes y requisitos aplicables documentos normativos Banco de Rusia.

5.5. Los principios de gestión de riesgos son obligatorios e incondicionales para el cumplimiento de las normas independientes. divisiones estructurales Banco, todos los funcionarios del Banco, cualquier empleado del Banco. Las operaciones (cualquier acción), cuya forma y contenido contradiga los principios anteriores, no están permitidas.

6. Organización del sistema de gestión de riesgos financieros

La implementación del mecanismo de gestión de riesgos del Banco está asegurada por una estructura organizativa adecuada, la asignación de personas en todos los niveles de gestión cuyas responsabilidades laborales incluyen el seguimiento, análisis y gestión de riesgos, y una infraestructura de información unificada (el espacio de información unificado del Banco), que hace permite evaluar el nivel de riesgos bancarios en tiempo real.

6.1. Las metas y objetivos del sistema de gestión de riesgos financieros se logran sujetos a ciertos principios mediante las siguientes herramientas:

· sistema de límites, seguimiento constante del nivel actual de riesgos;

El sistema de poderes en la toma de decisiones;

· sistema de gestión de riesgos;

un conjunto de medidas en situaciones de crisis;

· sistema de control.

6.2. Sistema de límites.

6.2.1. Uno de los instrumentos de la Política de Gestión de Riesgos Bancarios es un sistema de límites que funcione eficazmente. El sistema de límites tiene por objeto establecer ciertas restricciones a la asunción de riesgos excesivos por parte del Banco. No se permite exceder los límites correspondientes, excepto por decisión del Directorio del Banco.

6.2.2. Se reconoce el propósito del sistema de límites como una limitación "física" a la asunción de riesgos excesivos por parte del Banco y evitar el "desbordamiento" de problemas negativos de uno de los tipos de negocio (líneas de actividad) a todo el Banco. El principal objetivo del sistema de límites es asegurar la formación de la estructura de activos y pasivos del Banco, adecuada a la naturaleza y escala de los negocios del Banco.

6.2.3. El sistema de límites se divide en tres niveles complementarios:

· Límites comerciales;

límites de tiempo;

· Límites a los instrumentos financieros individuales.

6.2.4. Implementación de monitoreo continuo del nivel de riesgo actual, determinación de casos de desviación de los valores reales de los límites especificados y control constante para evitar exceder los límites, así como organización de medidas para reducir el nivel de riesgos (cobertura).

6.2.5. El sistema de límites es revisado por el Directorio del Banco por lo menos una vez al año, inclusive en cuanto a los elementos que lo integran.

6.2.6. Los cambios a los límites específicos son iniciados por los gerentes
área relevante de las actividades del Banco y/o el jefe del Departamento de Evaluación de Riesgos Bancarios (para riesgos bancarios relevantes). Las propuestas de modificación de determinados límites también podrán ser iniciadas por el titular del Servicio de Control Interno y/o el Presidente del Consejo de Administración.

6.3. El sistema de poderes en la toma de decisiones.

El sistema de autoridad para la toma de decisiones está diseñado para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de riesgos, dotándolo de la flexibilidad necesaria, combinada con la sostenibilidad en cada nivel de gestión.

Facultades de la Junta Directiva del Banco

· Aprobación de los documentos internos del Banco que regulan los principios básicos de la gestión del riesgo bancario;

· Aprobación y control de cumplimiento de documentos internos sobre prevención de conflictos de interés;

· Aprobación de la lista y nivel de materialidad (límites intrabancarios) de las operaciones bancarias y otras operaciones sujetas a consideración de la Junta Directiva, en particular las operaciones con riesgo de crédito;

· Asegurar el control sobre la creación y operación de un sistema efectivo de gestión de riesgos;

· Revisión periódica del tamaño de los límites intrabancarios para su conformidad con los cambios en la estrategia de desarrollo, las especificidades de los nuevos servicios bancarios proporcionados por el Banco y el estado general del mercado de servicios financieros;

· Supervisar las actividades de los órganos ejecutivos sobre la oportunidad de identificar los riesgos bancarios, la adecuación de determinar (estimar) su tamaño, la oportunidad de los procedimientos necesarios para gestionarlos (por ejemplo, antes del inicio de nuevas operaciones bancarias para el Banco, la inicio de nuevos servicios bancarios);

· Control sobre la gestión de los riesgos más significativos para el Banco.

Facultades de la Junta del Banco

· Gestión actual de los riesgos más significativos para el Banco;

Consideración y aprobación de los documentos internos que definen las reglas y procedimientos para la gestión de riesgos (reglamentos, procedimientos, reglas, reglamentos, etc.), con excepción de los documentos internos, cuya aprobación es competencia de la Carta Asamblea General los miembros y la Junta Directiva del Banco;

· Distribución de competencias y responsabilidades en materia de gestión de riesgos bancarios entre los jefes de departamento de los distintos niveles, estableciendo el procedimiento de interacción con el departamento de gestión de riesgos y proporcionando la información necesaria;

· Prevención del deterioro de uno y/o varios parámetros que afecten el estado de riesgos;

· Prevención de una larga permanencia de una determinada línea de actividad del Banco bajo la influencia del riesgo excesivo correspondiente;

· Supervisar la adecuación de los parámetros de gestión del riesgo bancario al estado actual y estrategia de desarrollo del Banco;

· Supervisar el cumplimiento de la rentabilidad de determinada área de actividad del Banco con el nivel de los riesgos correspondientes;

· Terminación de actividades o restricción de tareas y funciones de las subdivisiones del Banco que permitieron riesgos bancarios excesivos.

Atribuciones del Presidente del Directorio del Banco

· Celebra acuerdos, realiza transacciones y otros actos jurídicos en nombre del Banco;

· Asigna funciones entre los empleados del Banco y sus suplentes, aprueba las descripciones de los puestos de trabajo de los empleados del Banco de acuerdo con los acuerdos laborales concluidos (contratos);

· Aprueba y dicta los reglamentos internos del Banco, salvo aquellos cuya aprobación es competencia de la Junta Directiva, la Asamblea General de Socios del Banco;

· Organiza la implementación de las decisiones de los órganos de administración del Banco;

· Otorga poderes para el derecho de representación del Banco en las relaciones con terceros.

Atribuciones del Jefe del Servicio de Control Interno

Suspensión de la ejecución de la decisión (decisiones) de la unidad correspondiente-coordinadora de la dirección de actividad como unidad que realiza los procedimientos pertinentes del conjunto de medidas para situaciones de crisis, hasta decisión especial del órgano colegiado (oficial) que aprobó este conjunto de medidas, con excepción de las decisiones de la Junta Directiva.

· Seguimiento del nivel actual de riesgos.

Facultades de los Titulares de giro del Banco

· Hacer propuestas de modificación de determinados límites en la dirección correspondiente, incluidos los plazos.

· Determinar la composición de instrumentos financieros utilizados en un área determinada y/o herramientas para implementar la política correspondiente en un área de actividad particular.

6.4. Sistema de parámetros de gestión del riesgo bancario.

Para asegurar una adecuada gestión de los riesgos bancarios y obtener información suficientemente objetiva sobre el estado y tamaño de los riesgos, se construye un determinado sistema de parámetros para la gestión de estos riesgos.

Metas y objetivos del funcionamiento del sistema de parámetros de gestión del riesgo bancario.

6.4.1. El sistema de parámetros de gestión del riesgo bancario tiene como objetivo principal garantizar que se tome una decisión de gestión adecuada en relación con un área determinada de las actividades del Banco para reducir el impacto del riesgo correspondiente en el Banco en su conjunto.

6.4.2. la tarea principal del sistema de parámetros de gestión del riesgo bancario es:

· Obtener información oportuna y objetiva sobre el estado y tamaño de ciertos riesgos bancarios;

· Pronosticar el estado de los riesgos relevantes para ciertos períodos en el futuro;

· Evitar que determinados riesgos alcancen niveles críticos para el Banco.

6.4.3. Principios de construcción y funcionamiento del sistema de parámetros de gestión del riesgo bancario:

· Adecuación a la naturaleza y tamaño de un área determinada de las actividades del Banco;

Implementación de cambios operativos en caso de cambio factores externos;

· Capacidad para cuantificar parámetros relevantes;

· Monitoreo continuo de las dimensiones de ciertos parámetros;

Llevar a cabo una evaluación de riesgos específica y prepararse para la adopción de las decisiones de gestión una misma subdivisión estructural independiente especialmente asignada;

Manufacturabilidad de uso;

· Rentabilidad;

· Disponibilidad de flujos de información independientes sobre riesgos no financieros.

Para cada conjunto de parámetros de gestión del riesgo bancario, se construye un límite de estado determinado, superando lo que significa un incremento en el impacto de un determinado riesgo en el Banco en su conjunto y acercándose a su estado crítico y tamaño para las condiciones actuales.

La superación constante de estos límites significa la necesidad de utilizar ciertos procedimientos, con un aumento de la rigidez y el alcance de su uso en relación con un área particular de actividad y/o grupo de áreas.

7.1. El banco crea un sistema. soporte de información proceso de gestión de riesgos, que garantiza la recepción de información oportuna sobre inconsistencias o violaciones en el sistema de gestión de riesgos.

7.2. Los principales objetivos del sistema de información de apoyo al proceso de gestión de riesgos son:

· Formación de información confiable sobre el Banco;

Formación de una imagen positiva del Banco, que no permita infracciones a la legislación vigente Federación Rusa, normas de actividad profesional , asumir riesgos excesivos;

· Formación de información adecuada - información suficiente para tomar una decisión de gestión adecuada.

7.3. Las principales tareas del sistema de soporte de información para el proceso de gestión de riesgos son:

· Proporcionar a los órganos de administración y líderes empresariales del Banco la información suficiente para tomar las decisiones gerenciales adecuadas;

· Formación de informes de riesgos oportunos, fiables y adecuados.

7.4. Principios fundamentales Los sistemas de apoyo de información para el proceso de gestión de riesgos son:

Inadmisibilidad de duplicidad de información sobre transacciones (operaciones) u otras acciones que afecten el estado y tamaño de los riesgos bancarios, separación en una parte independiente sistema de informacion flujos de información sobre riesgos bancarios de carácter no financiero;

· Disponibilidad de responsabilidad sobre la calidad de la información suministrada por los departamentos encargados de un determinado negocio (tipo de actividad) del Banco, y control sobre la recolección, análisis y sistematización de la información sobre el negocio relevante (línea de actividad del Bank), inadmisibilidad de "intrusión" de cualquier nivel del sistema en el área de responsabilidad de otro nivel;

Confiabilidad y adecuación de la información transmitida;

· Continuidad de la transferencia de información, regularidad de funcionamiento del sistema de información;

· Eficiencia de transferencia de información sobre transacciones (operaciones), otras acciones que afectan el estado y tamaño de los riesgos bancarios.

7.5. Periodicidad (frecuencia) del movimiento del flujo de información.

7.5.1. La frecuencia del flujo de información no debe ser inferior a una vez por ejercicio. Se acepta la siguiente frecuencia (para situaciones regulares):

· Riesgo de crédito - al menos una vez al trimestre;

· Riesgo de mercado - al menos una vez por trimestre;

· Riesgo de pérdida de liquidez - al menos una vez por trimestre;

· Riesgo operativo - al menos una vez por trimestre;

· Riesgo país - al menos dos veces cada seis meses;

· Todos los demás riesgos - al menos una vez al año.

7.5.2. La periodicidad (frecuencia) del flujo de información debe asegurar la adopción de determinadas decisiones de gestión en relación con un área específica de las actividades del Banco y la adecuada formación de informes analíticos sobre el estado del Banco en su conjunto.

9. Sistema de control.

9.1. La existencia y el efectivo funcionamiento del sistema de control como herramienta para la gestión de los riesgos bancarios, en adelante denominado “Sistema de Control de Riesgos”, se fundamenta en los siguientes principios de entre los principios de organización del control interno: la integralidad del control interno, el control Los procedimientos cubren todas las estructuras organizacionales y divisiones del Banco, la naturaleza multinivel del control interno. El sistema de control de gestión de riesgos bancarios es uno de los elementos del Sistema de Control Interno del Banco.

9.2. El sistema de control de riesgos contempla los siguientes niveles:

Primer nivel (más bajo).

Responsables de actividades:

RIESGOS FINANCIEROS:

· Organización del control sobre el cumplimiento por parte de los empleados de las subdivisiones de la ley, los documentos normativos internos del Banco, incluido el control de la familiarización oportuna de los empleados de las subdivisiones con los cambios en la legislación que se han producido, con los nuevos documentos normativos internos del Banco puesta en vigencia, así como con las modificaciones realizadas a los documentos normativos internos existentes;

· Supervisar la adecuación de los parámetros de gestión de riesgos de instrumentos específicos dentro de un negocio en particular al estado actual, metas y objetivos de este negocio;

· Seguimiento de coeficientes relevantes que reflejen el tamaño de ciertos riesgos;

· Prevención del deterioro del estado y tamaño del riesgo asociado.

RIESGOS NO FINANCIEROS:

· Seguimiento del valor cuantitativo de los parámetros de gestión de determinados riesgos bancarios;

· Control sobre el cumplimiento por parte de los empleados de las divisiones de la ley, los documentos normativos internos del Banco, incluido el control de la familiarización oportuna de los empleados de la división con los cambios en la legislación que se han producido, con los nuevos documentos normativos internos del Banco puestos en efecto, así como con los cambios realizados a los documentos normativos internos existentes que afectan el estado y tamaño de los riesgos operativos y otros no financieros;

· Supervisar la implementación de medidas para prevenir el uso de la infraestructura del Banco con el fin de legalizar los productos del delito y el financiamiento del terrorismo.

Segundo nivel (intermedio).

Departamento de Evaluación de Riesgos Bancarios:

· Supervisar la adecuación de los parámetros de gestión de determinados riesgos (riesgos financieros) al estado actual de un negocio en particular y del Banco en su conjunto;

· Seguimiento del estado y tamaño de los riesgos;

· Supervisar la implementación de un conjunto de medidas para situaciones de crisis en el caso de una estancia a corto plazo del Banco bajo la influencia de riesgos excesivos;

· Prevención de que el Banco esté bajo el impacto simultáneo de corto plazo de varios riesgos;

· Prevención del deterioro a largo plazo de uno y/o varios parámetros de gestión de riesgos;

· Prevención de un aumento desproporcionado en la cantidad de riesgo en relación con un cambio en el tamaño del Activo;

· Impedir el funcionamiento de cualquier dirección de las actividades del Banco, lo que lleva al uso de un conjunto de medidas para situaciones de crisis;

· Control de la adecuación de los límites de decisión para una situación regular y en caso de crisis.

Tercer nivel (más alto).

Junta Directiva del Banco:

· Prevención del desarrollo desproporcionado de un negocio (línea de desarrollo) del Banco en relación con otros tipos de negocios (líneas de actividad);

· Prevención del deterioro a largo plazo de uno y/o varios parámetros de gestión simultáneamente para varios riesgos;

· Supervisar la conformidad del estado y tamaño de ciertos riesgos con la rentabilidad de los negocios del Banco;

· Prevenir el uso de la infraestructura del Banco para fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;

· Prevención de una permanencia prolongada de cierto tipo de negocio (líneas de actividad) del Banco bajo la influencia del riesgo excesivo correspondiente;

· Prevención del desequilibrio a largo plazo de los pasivos y activos del Banco;

· Supervisar la adecuación de los parámetros de gestión de riesgos bancarios (riesgos financieros) al estado actual y estrategia de desarrollo del Banco;

· Supervisar la conformidad de la rentabilidad de un determinado negocio con el nivel de los riesgos correspondientes;

· Terminación de actividades de las subdivisiones del Banco (o limitación de sus tareas y funciones) que soportan riesgos bancarios excesivos.

Nivel excepcional.

Junta Directiva del Banco:

· Prevención del impacto excesivo (negativo) simultáneo a largo plazo de varios riesgos en el Banco en su conjunto;

· Prevención de un aumento desproporcionado (simultáneo) en el tamaño del riesgo para aumentar la rentabilidad de la dirección correspondiente;

· controles generales funcionamiento del sistema de gestión de riesgos bancarios.

9.3. Las decisiones tomadas por uno de los niveles del sistema de control de gestión de riesgos dentro de sus competencias son vinculantes para todos los sujetos de los niveles inferiores.

9.4. El Servicio de Control Interno del Banco, de acuerdo con el plan, realiza inspecciones periódicas del estado del sistema de control y de la organización del funcionamiento de un área específica de las actividades del Banco, por separado para cada nivel.

9.5. Por lo general, las inspecciones se llevan a cabo al menos una vez al año. En el caso de utilizar los procedimientos para un conjunto de medidas para situaciones de crisis, al menos una vez al mes.

10. Un conjunto de medidas para situaciones de crisis.

10.1. Para gestionar determinados riesgos bancarios en situaciones de emergencia, se está desarrollando e implantando un conjunto de medidas para situaciones de crisis.

10.2. Metas y objetivos de un conjunto de medidas para situaciones de crisis.

10.2.1. El objetivo principal de desarrollar e implementar un conjunto de medidas para situaciones de crisis es evitar un deterioro significativo en el estado de un determinado tipo de negocio (línea de actividad) del Banco y/o la consecución de un valor crítico para el Banco por el riesgo bancario correspondiente.

10.2.2. La tarea principal de desarrollar e implementar un conjunto de medidas para situaciones de crisis es:

· Limitación en el tiempo de utilización de procedimientos no rutinarios para la gestión de determinados riesgos bancarios;

· Minimizar el impacto cruzado de ciertos riesgos, incluida la reducción del impacto de un riesgo específico en el Banco en su conjunto;

Prevención de situaciones de crisis similares en el futuro;

· Retorno de un determinado tipo de negocio (línea de actividad) y/o riesgos bancarios relevantes a un estado en el que sea posible gestionar dicho negocio y/o un determinado riesgo utilizando exclusivamente procedimientos regulares (estándar).

10.3. Los principios fundamentales para el desarrollo y, en particular, la implantación de un conjunto de medidas para situaciones de crisis para todo tipo de riesgos bancarios son:

La imposibilidad de realizar cualquier operación (transacción), realizando cierta acción, empeorando la situación inicial;

Cualquier operación (transacción), acción realizada en el marco del conjunto de medidas aprobadas, debe ser “no peor” (en términos del estado y tamaño de un determinado riesgo bancario) que las anteriores y debe estar encaminada a llevar el negocio ( el Banco en su conjunto) de un estado de crisis.

10.4. Un conjunto de medidas para situaciones de crisis debe contener una lista clara de procedimientos para superar una situación de crisis con detalles sobre las herramientas e indicando, si es posible, la secuencia de su uso; también se indica el órgano para la gestión actual de la situación, se indica obligatoriamente la frecuencia de seguimiento de la correcta aplicación de los procedimientos pertinentes de este conjunto de medidas. Para determinados riesgos no financieros, se están creando grupos de trabajo especiales para desarrollar e implementar un conjunto de medidas para situaciones de crisis.

10.5. En el proceso de utilización de los procedimientos de un conjunto de medidas para situaciones de crisis, se suspenden todas las facultades de los funcionarios y órganos colegiados del Banco, cuyo rango sea inferior al del órgano que aprobó el correspondiente conjunto de medidas, hasta tanto se dicte una decisión especial de este organismo o su superior.

10.6. Un órgano colegiado superior (funcionario) en relación con el órgano (funcionario) que aprobó el conjunto de medidas para situaciones de crisis puede tomar una decisión que contradiga el conjunto de medidas aprobado y/o un procedimiento específico del mismo. En este caso, las consecuencias de tal decisión están sujetas a un control adicional inmediato.

10.7. Seguimiento de la implementación de un conjunto de medidas para situaciones de crisis.

10.7.1. El Servicio de Control Interno en situaciones de emergencia comprueba la implantación de un conjunto de medidas para situaciones de crisis y/o la ejecución de determinados procedimientos incluidos en el mismo. La frecuencia de este control se indica necesariamente directamente en el conjunto de medidas como uno de los procedimientos.

10.7.2. Los resultados de las inspecciones se envían al órgano colegiado o funcionario que aprobó el conjunto de medidas correspondiente.

10.8. Uso de pruebas de estrés.

10.8.1. Los objetivos principales del uso de pruebas de estrés son: determinar un conjunto de medidas para compensar posibles pérdidas críticamente grandes del Banco en una situación extrema y desarrollar las medidas necesarias para reducir ciertos riesgos y/o reducir el impacto negativo de estos riesgos.

10.8.2. Los principios fundamentales del uso de herramientas de prueba de estrés son: uso regular, consideración de todos los escenarios posibles que pueden tener un impacto crítico en la condición del Banco.

10.8.3. Sobre la base de los resultados de las pruebas de estrés, se está desarrollando un complejo
medidas para reducir determinados riesgos bancarios.

10.8.4. Los resultados de las pruebas de tensión se comunican al Consejo de Administración del Banco al menos
una vez cada seis meses.

10.8.7. Las funciones de pruebas de estrés complejas están asignadas al Departamento de Evaluación de Riesgos Bancarios.

11. Divulgación de información sobre gestión de riesgos.

11.1. Los principales objetivos de la divulgación de información sobre gestión de riesgos son:

· Asegurar la formación de la opinión pública sobre CB "INVESTMENT UNION" (LLC), que tiene un sistema que funciona de manera efectiva para administrar todos los riesgos bancarios y realmente administra estos riesgos, sin permitir que se tomen riesgos excesivos;

11.2. Los principios fundamentales de la divulgación de información sobre gestión de riesgos son:

· máxima honestidad y apertura del Banco en la cobertura del estado y tamaño de los riesgos bancarios, así como del sistema de gestión de estos riesgos;

· constancia y continuidad en el desarrollo e implementación del sistema de divulgación de información para la gestión de riesgos;

· teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área de actuación del Banco.

11.3. Los principales medios para lograr los objetivos del sistema de divulgación de información de gestión de riesgos son:

informar a los Clientes sobre las condiciones para la concesión de préstamos (tipos de préstamos, condiciones de préstamo, tipos de interés básicos, etc.), captación de depósitos (tipos de depósitos, plazos, tipos de interés básicos, etc.), captación de depósitos entidades legales, recaudar fondos para transacciones de facturas, etc.;

· posibilidad de informar oportunamente al público sobre las decisiones tomadas por el Banco en el campo de la gestión de riesgos, sobre el estado y alcance de los riesgos;

· contacto constante con socios y clientes, quienes forman parte importante de las operaciones (transacciones) del Banco.

11.4 Al menos una vez al trimestre, el Departamento de Evaluación de Riesgos Bancarios elabora un “Informe Consolidado sobre el Nivel de Riesgo”, lo envía para su aprobación al Presidente de la Junta Directiva y pone los resultados del informe en conocimiento de los miembros. de la Junta Directiva del Banco.

11.5. El Banco comunica, de conformidad con el procedimiento establecido, incluso como parte del informe anual, a los participantes, acreedores, depositantes y otros clientes, auditores externos y otras partes interesadas información sobre la gestión de riesgos, asegurando al mismo tiempo que el nivel de detalle de la información divulgada información corresponde a la naturaleza y alcance de sus actividades.

Desde enero de 2018, las empresas de microfinanzas (en lo sucesivo, MFC) deben crear un sistema de gestión de riesgos de acuerdo con los requisitos del estándar básico para la gestión de riesgos de las organizaciones de microfinanzas aprobado por el Banco de Rusia el 27 de julio de 2017. U- Los especialistas de Peter Consulting han compilado una guía práctica para empresas de microfinanzas y plantillas de documentos para cumplir con los requisitos de la norma básica:

A. Documentos básicos sobre la gestión de riesgos de una empresa de microfinanzas:

Normativa sobre gestión de riesgos.
Orden de aprobación del reglamento sobre gestión de riesgos.
Reglamento sobre riesgo crediticio.
Declaración de Riesgo de Liquidez
Normativa sobre riesgo operacional, con la aplicación del formulario de reporte de ejecución de riesgo operacional y la base de datos de eventos de riesgo operacional.
Reglamento sobre riesgo jurídico.
Normativa sobre el riesgo de pérdida de reputación (riesgo reputacional).
Reglamento sobre riesgo regulatorio.

B. Registro y mapa de riesgos de una empresa de microfinanzas:

Registro de riesgo.
Mapa de riesgos.
Pasaporte de riesgo de crédito (ejemplo de llenado).
Pasaporte de riesgo operacional (ejemplo de llenado).
Pasaporte de riesgo de pérdida reputación comercial(ejemplo de relleno).
Pasaporte de riesgo estratégico (ejemplo de relleno).
Pasaporte de riesgo de mercado (ejemplo de llenado).
Pasaporte de riesgo legal (ejemplo de llenado).
Pasaporte de riesgo de liquidez (ejemplo de llenado).
Pasaporte de riesgo de tipo de interés (ejemplo de llenado).
Pasaporte de riesgo reglamentario (ejemplo de llenado).

Cada pasaporte revela fuentes externas e internas de riesgo (factores de riesgo), las consecuencias de la realización de cada riesgo (escenarios) y una evaluación de su impacto en las actividades de microfinanzas.

C. Capacitación de empleados de una empresa de microfinanzas bajo el programa de gestión de riesgos:

Programa de capacitación en gestión de riesgos para empleados de una empresa de microfinanzas.
Plan Anual para la Implementación de un Programa de Capacitación a Empleados de una Empresa Microfinanciera en Métodos y Herramientas de Gestión de Riesgos
Ordenar la aprobación de la lista de trabajadores que están obligados a recibir formación en gestión de riesgos.
Certificado de finalización de la formación en gestión de riesgos por parte de un empleado de una empresa de microfinanzas.
Hoja de certificación sobre los resultados de probar el conocimiento de los empleados de una empresa de microfinanzas sobre la gestión de riesgos.
Pruebas para comprobar el conocimiento de los empleados de una empresa de microfinanzas en el campo de la gestión de riesgos
Plan anual para evaluar los conocimientos de los empleados de una empresa de microfinanzas en el campo de la gestión de riesgos (métodos y herramientas de gestión de riesgos).
Material educativo y metodológico sobre gestión de riesgos para empleados de una empresa de microfinanzas.

D. Documentos adicionales

Orden sobre el nombramiento de un administrador de riesgos de una empresa de microfinanzas.
Reglamento de la división de administración de riesgos.
Descripción del cargo del responsable de la unidad de gestión de riesgos.
Descripción del puesto de un especialista de la unidad de gestión de riesgos.

E. Información interna del gestor de riesgos sobre el sistema de gestión de riesgos.

Reglamento del Sistema Interno de Información para la Gestión de Riesgos de una Empresa de Microfinanzas.
Plan de realización de auditorías del sistema de gestión de riesgos para el año natural.
Informe del gestor de riesgos sobre la gestión de riesgos del año natural.

E. Documentos adicionales sobre gestión de riesgos:

Anexo a contrato de empleo con empleados de una empresa de microfinanzas.
Cambios y adiciones a las descripciones de puestos de los empleados de una empresa de microfinanzas.
Cambios y adiciones a las disposiciones de las divisiones estructurales de una empresa de microfinanzas.

Precio guía práctica 34500 r.

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Ejemplo de reglamento sobre la unidad de gestión de riesgos de una empresa de microfinanzas

Ejemplo de declaración de riesgo crediticio para una empresa de microfinanzas

Todos los documentos se preparan teniendo en cuenta las especificidades de las actividades de microfinanzas, no son plantillas estándar descargadas de Internet o de sistemas de referencia legal. Los documentos fueron desarrollados por nuestros especialistas, quienes tienen muchos años de experiencia brindando apoyo legal a organizaciones de microfinanzas. Cada documento está compuesto por:

teniendo en cuenta estatus legal una empresa de microfinanzas con menos de 1.000 millones de rublos en deuda principal en micropréstamos emitidos y otros préstamos al 31 de diciembre del año anterior, lo que implica el nombramiento de un solo administrador de riesgos y la ausencia de una unidad de administración de riesgos;
los documentos enumerados fueron desarrollados para una empresa de microfinanzas que tiene una unidad de gestión de riesgos con al menos dos empleados.
basado en los requisitos del Banco de Rusia y las organizaciones autorreguladoras en el campo de las actividades de microfinanzas;
basado en los estándares de gestión de riesgos rusos y extranjeros:

Estándar básico de gestión de riesgos para organizaciones de microfinanzas (aprobado por el Banco de Rusia (Acta No. KFNP-26 de fecha 27 de julio de 2017)) (aprobado por el Comité de Normas de Organizaciones de Microfinanzas del Banco de Rusia (Acta No. 3 de fecha julio 19, 2017));
estándar internacional informes financieros(NIIF) 9 Instrumentos Financieros;
una guía para el cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos (PMBoK);
Estándar nacional de la Federación Rusa GOST R 51897-2011 / Guía ISO 73:2009 "Gestión de riesgos. Términos y definiciones" (aprobado por orden agencia Federal sobre regulación técnica y metrología del 16 de noviembre de 2011 N 548-st);
Norma nacional de la Federación Rusa GOST R MSO 31000-2010 "Gestión de riesgos. Principios y orientación" (aprobado por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 21 de diciembre de 2010 N 883-st);
Norma nacional de la Federación Rusa GOST R ISO / IEC 31010-2011 "Gestión de riesgos. Métodos de evaluación de riesgos" (aprobado por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 1 de diciembre de 2011 N 680-st);
Norma nacional de la Federación Rusa GOST R 51901.21-2012 "Gestión de riesgos. Registro de riesgos. Disposiciones generales" (aprobado por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 29 de noviembre de 2012 N 1285-st);
Norma nacional de la Federación de Rusia GOST R 51901.22-2012 "Gestión de riesgos. Registro de riesgos. Reglas de construcción" (aprobado por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 29 de noviembre de 2012 N 1285-st) ";
Norma nacional de la Federación Rusa GOST R 51901.23-2012 "Gestión de riesgos. Registro de riesgos. Directrices para evaluar el riesgo de eventos peligrosos para su inclusión en el registro de riesgos" (aprobado por orden de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología del 29 de noviembre de 2012 N 1285-st) " .

Reglamento del servicio de gestión de riesgos

1. Disposiciones generales

1.1 Alcance

1.1.1 El presente documento es el principal documento normativo que establece las metas, objetivos, funciones, derechos y responsabilidades del Servicio de Gestión de Riesgos de XXX LLC, regulando la organización de sus actividades, el procedimiento de interacción empresarial con otras divisiones estructurales y funcionarios de XXX LLC, empresas externas.

1.1.2 El Servicio de Gestión de Riesgos es una subdivisión estructural dentro del Departamento de Desarrollo y Gestión de Riesgos, dependiente directamente del Director General Adjunto de Desarrollo y Gestión de Riesgos de XXX LLC, quien realiza las funciones de gestión de riesgos de la Sociedad en la Sociedad.

1.1.3 En sus actividades, el Servicio de Gestión de Riesgos se guía por:

Legislación de la Federación Rusa,

La Carta de la LLC "XXX",

Reglamento sobre la nomenclatura del personal de XXX LLC (P. HR-445.04 del 22/06/2004),

Por este Reglamento.

1.1.4 Este Reglamento es un documento de acción directa y es de ejecución obligatoria a partir de la fecha de su aprobación.

1.1.5 Los cambios en los Reglamentos son aprobados por el Director General de XXX LLC.

Este Reglamento utiliza Referencias normativas para los siguientes documentos:

1. Reglamento sobre planificación estratégica de la LLC "XXX" (P-509 del 21.04.07);

2. Reglamento sobre la planificación de las actividades de los departamentos (P-283 del 06.05.01);

3. Reglamento sobre reportes a LLC “XXX” (P-250 del 09.08.00);

4. Principios de gestión del segmento "Distribución";

5. Reglamento sobre la participación de consultores externos para la prestación de servicios de consultoría e información (P. DS-517.07 del 01.10.2007).

1.3 Términos, definiciones y abreviaturas

En este Reglamento se utilizan los siguientes términos, definiciones y abreviaturas:

XXX - LLC "XXX";

ZGDRUR - Subdirector General de Desarrollo y Gestión de Riesgos;

UVK - Departamento de Control Interno;

RMS - Servicio de Gestión de Riesgos;

Médico de cabecera - Sede

COSUDE - Subsidiarias y afiliadas

DRU - Director Regional

ZGD - Director General Adjunto

2 Creación y liquidación

2.1 El RMS se crea y liquida sobre la base de la orden del Director General de XXX LLC.

2.2 Estructura organizativa El RMS está coordinado con ZGDRUR, Primer Director General Adjunto, ZGD para Personal y aprobado por orden del Director General de XXX LLC. Las propuestas para cambiar la estructura organizativa las hace el Jefe del RMS o ZGDRUR.

2.3 La dotación de personal del RMS se acuerda con ZGDRUR, ZGD para el personal de la LLC "XXX" y se aprueba por orden del Director General de la LLC "XXX". Las propuestas para cambiar la plantilla de personal son hechas por el Jefe del RMS o ZGDRUR.

2.4 El número y nombre de las divisiones que forman parte de la RMS, el número de empleados que trabajan en ellas puede variar dependiendo de los cambios organizacionales, funcionales y estructurales de la Empresa, cambios en las especificidades de sus actividades. Los cambios en los Objetivos y la Estructura Organizativa y Funcional del RMS se acuerdan con la ZGDRUR, ZGD para el personal y se aprueban por orden del Director General de XXX LLC. Las propuestas son hechas por el Jefe de la RMS.

3 Estructura organizativa

3.1 La estructura organizativa de la RMS se construye sobre una base lineal.

3.2 La estructura organizativa y funcional del SGR de la subdivisión se presenta en el Anexo A “Estructura organizativa y funcional del Servicio de Gestión de Riesgos”.

3.3 La actividad de las subdivisiones estructurales dentro del RMS está regulada por las Regulaciones pertinentes: Regulaciones "Sobre el Servicio de Gestión de Riesgos de LLC XXX", otros documentos reglamentarios.

3.4 El RMS es administrado por el Jefe del Servicio, cuyas actividades están reguladas por el "Reglamento sobre el Jefe del Servicio de Gestión de Riesgos de LLC XXX".

3.5 Los administradores de riesgos están subordinados directamente al Jefe de la SGR.

3.6 El procedimiento para el nombramiento y despido de puestos, la distribución de funciones dentro del RMS está determinado por las descripciones de trabajo de los empleados de la unidad, aprobadas por la Duma del Estado para el personal de LLC "XXX".

4.1 El objetivo principal del RMS es organizar medidas para prevenir o minimizar las pérdidas de la empresa y construir un sistema de gestión de riesgos eficaz.

4.2 Los subobjetivos del RMS son:

4.2.1 Mejorar las metodologías de evaluación de la gestión de riesgos;

4.2.2 Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos;

4.2.3 Supervisar la adecuación y eficacia de los métodos aplicados (políticas) de tratamiento de riesgos;

4.2.4 Supervisar el cumplimiento de las decisiones tomadas en la gestión de riesgos clave.

5 funciones

5.1 Realización de un trabajo con propósito para identificar amenazas de pérdidas e identificar fuentes de riesgos Como parte de los riesgos agregados asignados al gestor de riesgos (análisis de informes, organización de auditorías y verificaciones de control, análisis de decisiones gerenciales, análisis de las causas de desviaciones, etc. .).

5.2 Realizar evaluaciones periódicas de riesgos, evaluando la calidad y eficacia del sistema de gestión de riesgos actual.

5.3 Elaboración y mantenimiento de Mapas de Riesgos actualizados para cada uno de los riesgos agregados. Formación de tareas prioritarias (factores clave de éxito) para lograr los objetivos de la gestión de riesgos.

5.4 Desarrollo de una metodología para la gestión de cada uno de los riesgos agregados (conceptos, políticas de gestión de riesgos, especificaciones de riesgos, etc.), organizando la aprobación de la metodología desarrollada, desarrollando y manteniendo actualizados los objetivos de gestión de riesgos.

5.5 Organización directa de todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de gestión de riesgos en el ámbito de responsabilidad, incluyendo:

5.5.1 actividades de planificación para construir un sistema de gestión de los riesgos asignados y alcanzar las metas de gestión de riesgos establecidas;

5.5.2 desarrollo, coordinación y organización de la fijación de metas para los riesgos detallados que están en el área de responsabilidad de los gerentes de línea, Gerentes de Riesgos y Propietarios;

5.5.3 organizar el lanzamiento de las formas de trabajo organizativas y de gestión necesarias para lograr los objetivos de gestión de riesgos en el área de responsabilidad (comités, GTE, reuniones, etc.), participación activa en su trabajo;

5.5.4 organizar la interacción e iniciar las acciones de control necesarias para resolver las tareas de gestión de riesgos fijos con los Administradores y Titulares de riesgos detallados, con los administradores y funcionarios de la empresa en todos los niveles de gestión;

5.5.5 otras medidas necesarias.

5.6 Supervisar el cumplimiento de las metas para mantener los riesgos asignados dentro de los límites especificados.

5.7 Elaboración de informes periódicos sobre la eficacia de la gestión de riesgos en el ámbito de su responsabilidad para el Jefe del Servicio de Gestión de Riesgos y la Dirección de la empresa.

5.8 Mantener un archivo de datos sobre riesgos realizados, emergentes y potenciales en el área de su responsabilidad.

6 interacciones

6.1 Interacción con subdivisiones estructurales de XXX LLC

6.1.1 La interacción se basa en los principios consagrados en los documentos que regulan las relaciones con las unidades funcionales en todos los aspectos de la actividad.

6.1.2 La interacción se lleva a cabo con todos los departamentos de XXX en el marco de la gestión de riesgos de las actividades de XXX.

6.2 Interacción con empresas del segmento Distribución

6.2.1 La interacción se basa en los principios de gestión del segmento “Distribución”, consagrados en los siguientes documentos:

6.2.1.1 Principios de gestión para el segmento de Distribución (proyecto);

6.2.1.2 Interacción con empresas del segmento “Distribución” en el marco del intercambio de información para asegurar de manera efectiva las actividades operativas del ERM.

6.3 Interacción con subdivisiones estructurales de "LLC "XXX""

6.3.1 La interacción se basa en los principios consagrados en los siguientes documentos:

6.3.1.1 “Principios iniciales de interacción de información entre “LLC XXX” y SJC “Firma LLC XXX” de fecha 29 de octubre de 2003 No. PRN-01/01;

6.3.1.2 Interacción con subdivisiones estructurales de "LLC "XXX"" en el marco del intercambio de información a fin de garantizar de manera efectiva las actividades operativas del ERM.

6.4 Interacción con empresas externas

6.4.1 La interacción se basa en los principios consagrados en los siguientes documentos:

6.4.1.1 "El concepto de trabajo de LLC "XXX" con el entorno externo en las regiones" de fecha 27.08.2001 No. K-5;

6.4.1.2 “Procedimiento para el intercambio de información con las contrapartes” de fecha 24 de julio de 2002 No. PR-502;

6.4.1.3 “Procedimiento para la participación de los trabajadores de la empresa en las auditorías externas” del 17.04.2003 N° PR-606;

6.4.1.4 “Procedimiento para atender solicitudes personales de empleados de OOO XXX y contrapartes externas” del 31.12.2003 N° PR-636.

6.4.2 Interacción con empresas externas en la obtención de información, documentación y servicios de consultoría para asegurar de manera efectiva las actividades operativas del ERM.

6.4.3 Al realizar tareas y funciones relacionadas con los siguientes temas:

1. Cuestiones estratégicas.

2. Cuestiones de carácter metodológico;

3. Asuntos de naturaleza intercompañía (es decir, que afecten los intereses de diferentes compañías del grupo);

4. Cuestiones significativas sobre el monto;

5. Temas de impacto a largo plazo en las actividades de la empresa;

6. Problemas que los empleados de la unidad en su práctica encuentran por primera vez;

7. Otras cuestiones que los empleados de la unidad no puedan resolver por falta de recursos laborales y de tiempo, o estas cuestiones no puedan ser resueltas de manera efectiva por el RMS, el Jefe del RMS tiene derecho a iniciar ante el Director General de XXX LLC la participación de especialistas - consultores externos para consultas sobre temas de datos, de conformidad con el Reglamento de LLC "XXX" "Sobre la participación de consultores externos para la prestación de servicios de consultoría e información".

La competencia del Jefe de la RMS incluye tomar decisiones gerenciales sobre las recomendaciones proporcionadas por consultores externos, así como su implementación en la práctica de la unidad.

7 Planificación de las actividades de la Unidad

7.1 La planificación de las actividades de la RMS se lleva a cabo con base en el "Reglamento sobre la planificación estratégica de la LLC "XXX" (P-509 del 21.04.07), "Reglamento sobre la planificación de las actividades de los departamentos" (P-283 del 06.05.01), el Plan de Acción para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa a un año, planes operativos mensuales y presupuestos, Órdenes e Instrucciones del Director General de XXX LLC.

7.2 Los objetivos estratégicos de la RMS para el año son fijados por el Jefe de la RMS, acordados con la ZGDRUR, el Primer Director General Adjunto y aprobados Director general OOO "XXX";

8 Información sobre el trabajo de la Unidad

8.1 El reporte del RMS se realiza de acuerdo con el “Reglamento sobre reportes en OOO” XXX” (P-250 del 09.08.00).

8.2 Con base en los resultados de la implementación del Plan Estratégico del año, el Jefe de la RMS presenta al Primer Director General Adjunto y al Director General de XXX LLC el Informe Anual sobre las actividades de la RMS y el logro de las metas estratégicas. .

8.3 Con base en los resultados de la implementación del plan de trabajo operativo (mensual) de la RMS, el Jefe de la RMS presenta un informe al Subdirector General de Desarrollo y Gestión de Riesgos.

8.4 Los materiales analíticos y de informes del RMS se pueden proporcionar a otras divisiones y empleados de la Compañía de acuerdo con el Jefe del RMS, el Director General Adjunto de Desarrollo y Gestión de Riesgos o con el Director General de XXX LLC.

9 indicadores clave de rendimiento

9.1 Como indicadores clave de desempeño del RMS, sobre la base de los cuales se evalúan los resultados de sus actividades, se aceptan los indicadores que figuran en el Apéndice B "Indicadores clave de desempeño del Servicio de Gestión de Riesgos".

9.2 Los valores absolutos y relativos de los indicadores clave de desempeño están planificados para RMS dentro de planificación estratégica a un año vista y están fijados en los planes estratégicos de la Compañía. La fijación de los valores reales de los indicadores se produce en el marco de los informes sobre la implementación de los planes estratégicos.

10 Derechos y poderes

El RMS está dotado de todos los derechos y poderes necesarios para el desempeño de sus funciones. Los derechos y facultades del RMS son ejercidos por el Titular del RMS:

1. Somete a consideración del Director General y del Consejo de Administración de XXX LLC propuestas para mejorar las actividades de la Sociedad y sus divisiones estructurales.

2. Participa en la elaboración de planes a largo plazo para el desarrollo de la Empresa, elaboración de presupuestos.

3. Se familiariza con los proyectos de decisiones de la administración de la Compañía con respecto a las actividades de la RMS, así como la evaluación de la eficacia de la RMS.

4. Recibe de la administración de la LLC "XXX" información sobre las actividades del RMS y cualquier otra información necesaria para el pleno funcionamiento del RMS.

5. Gastar Dinero Empresas dentro del presupuesto del Distrito Federal LLC "XXX"

6. Atrae consultores, personas físicas y jurídicas para trabajar dentro del presupuesto aprobado, con la celebración de los contratos correspondientes.

7. Envía a las subdivisiones estructurales de LLC "XXX" pautas da instrucciones y asesoramiento de expertos en asuntos que sean competencia de la ESD.

8. Emite dictamen, en el ámbito de su competencia, sobre los proyectos de documentos normativos que se presenten para su aprobación.

9. Envía documentos preparados en violación de los requisitos existentes a las subdivisiones estructurales de XXX LLC para su revisión.

10. Solicita y recibe de las subdivisiones estructurales de XXX LLC la información necesaria en la medida necesaria para resolver las tareas del RMS.

11. Controla las actividades del departamento.

12. Somete a la consideración del Director General y de la Junta Directiva propuestas sobre la promoción de los empleados distinguidos y la aplicación, en la forma prescrita, de las medidas disciplinarias previstas por la ley y los reglamentos internos a los empleados culpables de infracciones a la ley, Normas reglamento interno y otros documentos reglamentarios de la Compañía.

13. Aprueba todos los documentos relacionados con las actividades de la Empresa sobre las actividades del departamento.

11 Responsabilidad

11.1 El Titular del SGR es responsable ante el Director General de la Firma CJSC "LLC "XXX"" del logro de las metas trazadas y de la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico en cuanto a la gestión de los riesgos de la Sociedad de conformidad con Código de Trabajo y la legislación de la Federación Rusa.

11.2 El titular de la RMS es responsable de los riesgos que surjan dentro de la competencia de la RMS.

1. Disposiciones generales

1.2. El departamento es creado y liquidado por [nombre del órgano supremo del Banco] de acuerdo con el titular del Banco.

1.3. La División está subordinada administrativamente al Jefe del Servicio de Control Interno del Banco.

1.4. La actividad del Departamento es dirigida por el jefe del departamento, designado para el cargo por orden del titular del Banco.

1.5. Las decisiones del Comité de Crédito y del Comité de Gestión de Activos y Pasivos del Banco son de obligatorio cumplimiento por parte del Jefe de Departamento.

1.6. En sus actividades, el Departamento se guía por actos legislativos Federación Rusa, regulaciones del Banco Central de la Federación de Rusia, este Reglamento, las decisiones del Comité de Crédito, el Comité de Gestión de Activos y Pasivos, el Comité de Inversiones y otras normas locales.

2. Metas y objetivos del Departamento

2.1. El principal objetivo de la División es maximizar el valor de las inversiones gestión eficaz riesgos bancario dentro de los límites establecidos por [nombre del órgano supremo del Banco] y asegurando un nivel de confiabilidad adecuado a la naturaleza y escala de las operaciones del Banco.

2.2. Las tareas del Departamento incluyen:

2.2.1. identificación y evaluación oportuna de los riesgos de mercado, riesgos crediticios, riesgos de contraparte y riesgos de liquidez para todo tipo de operaciones del Banco, asignación óptima de recursos entre todos los tipos de operaciones activas del Banco y su uso eficiente;

2.2.2. preparación de propuestas para el establecimiento y cambio de límites de crédito y de mercado, límites a las contrapartes;

2.2.3. establecer y modificar, de acuerdo con el Comité de Crédito y el Comité de Gestión de Activos y Pasivos, límites de crédito y de mercado, teniendo en cuenta los factores de exposición al riesgo.

2.2.4. monitorear el cumplimiento de los límites aprobados por el Comité de Crédito, el comité de administración de activos y pasivos.

2.2.5. proporcionar a la gerencia del Banco ya los jefes de departamentos informes sobre las posiciones abiertas actuales y el monto del riesgo, informes sobre el estado de los límites y su violación;

2.2.6. identificar y señalar a la atención de la gerencia los casos de superación de los límites;

2.2.7. coordinar la introducción de nuevos instrumentos financieros y garantizar la eficiencia de su proceso de desarrollo;

2.2.8. establecimiento y mantenimiento de flujos de información dentro del Banco sobre temas relacionados con el ámbito del Departamento.

3. Estructura del Departamento

3.1. El Departamento incluye:

Grupo de Gestión de Riesgo de Contraparte (en adelante - Grupo B);

3.2. Los grupos están encabezados por destacados especialistas que gestionan directamente todas las actividades de los respectivos grupos.

3.3. Los principales especialistas reportan directamente al Jefe de Departamento.

3.4. Los principales especialistas del Departamento organizan el trabajo y aseguran un control constante sobre la ejecución de las tareas y funciones asignadas a los respectivos grupos, tienen la responsabilidad personal de las actividades de los grupos subordinados a ellos.

3.5. El grupo A incluye:

Especialista Líder del Grupo de Gestión de Riesgos de Mercado;

Analista del Grupo de Gestión de Riesgos de Mercado;

Especialista del Grupo de Gestión de Riesgo de Mercado;

- [completar];

- [completar según sea necesario].

3.6. El grupo B incluye:

Especialista Líder del Grupo de Gestión de Riesgo de Contraparte;

Analista del Grupo de Gestión de Riesgo de Contraparte;

Especialista del Grupo de Gestión de Riesgo de Contraparte;

- [completar];

- [completar según sea necesario].

3.7. El grupo B incluye:

Especialista Líder del Grupo de Gestión de Riesgo de Crédito;

Analista del Grupo de Gestión de Riesgo de Crédito;

Especialista del Grupo de Gestión de Riesgo de Crédito;

- [completar];

- [completar según sea necesario].

4. Funciones de los grupos departamentales

4.1. Funciones del grupo A:

4.1.1. identificación y evaluación oportunas de los riesgos de mercado para todo tipo de transacciones activas que surgen tanto durante las transacciones como cuando el valor de las posiciones de negociación cambia debido a cambios en la situación de los mercados financieros y bursátiles;

4.1.2. recálculo y seguimiento de cambios en parámetros de riesgo de mercado (cotización de valores, tasas de interés, tipos de cambio, índices bursátiles y otros parámetros). Comparación de parámetros calculados con resultados reales;

4.1.3. modelización y evaluación del impacto de cambios en los parámetros de riesgo de mercado sobre la estructura del balance del Banco para controlar y gestionar situaciones críticas que puedan tener consecuencias no deseadas para el Banco. Implementación, en conjunto con las áreas del Banco, de la evaluación de la capacidad del Banco para compensar el impacto de tales situaciones críticas;

4.1.4. brindar asistencia a las divisiones del Banco en la asignación óptima de recursos, teniendo en cuenta la exposición a los riesgos;

4.1.5. evaluación y seguimiento de la rentabilidad de las operaciones activas, teniendo en cuenta la exposición a riesgos de mercado. Evaluación independiente transacciones por la desviación del precio de compra/venta del precio de mercado en el momento de la conclusión de las transacciones;

4.1.6. monitorear el cumplimiento de los límites de los factores de riesgo de mercado. Identificar y poner en conocimiento del Comité de Gestión de Activos y Pasivos, así como de los jefes de los departamentos correspondientes, todos los casos de superación de los límites;

4.1.7. proporcionar información operativa sobre el estado de los límites y la magnitud del riesgo;

4.1.8. al menos una vez al año, revisar las metodologías y modelos utilizados para medir los parámetros de riesgo de mercado y el grado de exposición al riesgo. Llevar a cabo el desarrollo e implementación de nuevas metodologías y modelos para la evaluación de riesgos de mercado;

4.2. Funciones del grupo B:

4.2.1. evaluación y seguimiento de la solvencia de contrapartes, clientes y emisores de valores de renta fija con licencias bancarias;

4.2.2. control sobre el cumplimiento oportuno por parte de las contrapartes (clientes) de sus obligaciones por operaciones con el Banco;

4.2.3. interacción con contrapartes (clientes) para abrir y (o) aumentar límites;

4.2.4. proporcionar información operativa a las divisiones sobre el estado de los límites de las contrapartes (clientes) y la magnitud de los riesgos;

4.2.5. seguimiento del cumplimiento de los límites de las contrapartes (clientes). Identificar y poner en conocimiento del Comité de Crédito, así como de los jefes de los departamentos correspondientes, todos los casos de superación de los límites;

4.2.6. realizar la modelización de la imposibilidad de las contrapartes (clientes) de cumplir obligaciones en relación con el Banco a fin de controlar y gestionar situaciones críticas que puedan tener consecuencias no deseadas;

4.2.7. al menos una vez al año, revisar las metodologías y modelos utilizados para evaluar la solvencia de las contrapartes (clientes). Llevar a cabo el desarrollo e implementación de nuevas metodologías y modelos para la evaluación de la solvencia de las contrapartes (clientes).

4.3. Funciones del grupo B:

4.3.1. identificación y evaluación oportuna de riesgos al realizar operaciones relacionadas con el crédito comercial (concesión de préstamos, garantías, apertura de cartas de crédito, prórroga de contratos de préstamo), factoraje, proyectos de financiación empresarial e inversiones directas;

4.3.2. realizar un análisis independiente de la solvencia de los prestatarios;

4.3.3. desarrollo, en conjunto con las divisiones del Banco, de formas de minimizar riesgos al realizar operaciones relacionadas con el crédito comercial y factoring;

4.3.4. análisis de las actividades de las organizaciones de seguros a fin de desarrollar recomendaciones para asegurar garantías y bienes del Banco;

4.3.5. evaluación y seguimiento de la solvencia de emisores de valores de renta fija que no cuentan con licencias bancarias;

4.3.6. desarrollo y mejora, en conjunto con las divisiones del Banco, de metodologías y métodos de evaluación para minimizar los riesgos del Banco en la realización de operaciones relacionadas con el crédito comercial y factoring;

4.3.7. seguimiento del cumplimiento de los límites de crédito. Identificar y poner en conocimiento del Comité de Crédito, así como de los jefes de los departamentos correspondientes, todos los casos de superación de los límites;

4.3.8. proporcionar información operativa a las divisiones sobre el estado de los límites de crédito y la magnitud de los riesgos.

5. Autoridad del Departamento

5.1. El Departamento tiene todos los derechos en el marco de la legislación vigente y los documentos que regulan las actividades del Banco.

5.2. El Departamento tiene el derecho, teniendo en cuenta los factores de exposición al riesgo, de establecer y modificar, de acuerdo con el Comité de Crédito y el Comité de Gestión de Activos y Pasivos, los límites de crédito y de mercado correspondientes a los límites máximos de riesgo establecidos por [nombre del máximo responsable del Banco] cuerpo].

5.3. El departamento tiene derecho a dar instrucciones a las divisiones pertinentes del Banco para que adecuen las posiciones a los límites establecidos en caso de que se excedan.

5.4. El Departamento tiene el derecho de emitir órdenes temporales (hasta que el Comité correspondiente lo decida) para prevenir acciones que puedan resultar en que el Banco asuma riesgos excesivos.

5.5. El Departamento tiene derecho a modificar puntualmente a la baja los valores de los límites de contraparte y de mercado para las operaciones en los mercados monetarios y bursátiles en caso de circunstancias adversas con notificación posterior obligatoria al Comité de Crédito y al Comité de Activos y Pasivos. Gestión, respectivamente.

5.6. Para realizar sus tareas y funciones, el Departamento tiene derecho a utilizar los programas informáticos y las bases de datos necesarios para su trabajo, documentos de archivo, publicaciones periódicas especiales.

5.7. El Departamento tiene derecho a recibir de las subdivisiones del Banco los documentos e información necesarios para resolver los asuntos de la competencia del Departamento.

5.8. El departamento tiene derecho a interactuar con las contrapartes (clientes) para abrir y (o) aumentar los límites.

6. Responsabilidad

6.1. El Jefe del Departamento es responsable de la implementación de la dirección general y organización del trabajo del Departamento para el desempeño de las funciones relacionadas con la identificación, evaluación y administración oportuna de los riesgos del Banco al realizar diversas operaciones, incluso en todas las sucursales y otros divisiones del Banco.

6.2. El Jefe de la División es responsable de desarrollar e implementar las políticas de la División.

6.3. El Jefe de Departamento es responsable del control total sobre la eficacia de la evaluación y gestión de riesgos, incluso en todas las sucursales y divisiones estructurales del Banco.

6.4. El Jefe del Departamento es responsable de la interacción con las subdivisiones estructurales del Banco para asegurar la eficiencia del Departamento.

6.5. El Jefe de División es responsable del desarrollo, implementación y mejora de las metodologías y modelos de evaluación de riesgos.

6.6. El Jefe de Departamento es responsable de la elaboración y desarrollo del sistema de límites, así como del sistema de control sobre los límites establecidos.

6.7. El Jefe del Departamento es responsable de preparar las propuestas para la fijación y modificación de los límites de crédito y de mercado de las contrapartes.

6.8. El Jefe de Departamento es responsable de monitorear el cumplimiento de los límites establecidos por el Comité de Crédito y el Comité de Gestión de Activos y Pasivos.

6.9. El Jefe de Departamento es responsable de la entrega oportuna de informes a la gerencia del Banco ya los jefes de departamento sobre el estado de los límites y su incumplimiento.

6.10. El titular del Departamento es responsable del incumplimiento o cumplimiento indebido de las funciones que tiene asignadas descripción del trabajo, instrucciones del Jefe del Servicio Control interno, decisiones del Comité de Crédito, el Comité de Gestión de Activos y Pasivos, el Comité de Inversiones y otros documentos organizativos y administrativos del Banco de conformidad con la legislación vigente de la Federación Rusa.

6.11. Los empleados del Departamento están obligados a no divulgar información que constituya un secreto comercial del Banco, incluido el secreto de las transacciones, cuentas y depósitos de los clientes del Banco, excepto que la legislación de la Federación Rusa disponga lo contrario.

7. Comunicaciones

7.1. El departamento proporciona a [nombre del órgano superior del Banco] información sobre el monto del riesgo sobre las operaciones activas del Banco, sobre todos los casos de superación de los límites y las personas que los autorizaron, sobre todos los casos identificados de violaciones por parte de los empleados de las órdenes internas , órdenes, reglamentos.

7.2. El departamento proporciona al Comité de Crédito y al Comité de Gestión de Activos y Pasivos información sobre la exposición a factores de riesgo de crédito y de mercado, respectivamente, el tamaño de los límites relevantes, las posiciones abiertas actuales, los límites excedidos.

7.3. El Departamento proporciona a las subdivisiones del Banco información sobre las posiciones abiertas vigentes y los límites respectivos.

7.4. Los empleados de las subdivisiones del Banco deberán asistir a los empleados del Departamento en el desempeño de sus funciones.

7.5. Los empleados del Banco están obligados a cumplir con los límites de riesgo de crédito y de mercado establecidos.

7.6. Los empleados del Banco están obligados a dejar de realizar transacciones (transacciones) en caso de que el Departamento emita órdenes temporales hasta la decisión del Comité respectivo para prevenir acciones que pudieran resultar en la asunción de riesgos excesivos.

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